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对应分析模型在电视剧市场评估中的应用
对应分析模型 CSM数据 电视剧市场评估 观众收视偏好
2011/11/7
依据CSM收视调查数据，建立数学模型评估电视剧市场，在我国尚属探索阶段。本文基于CSM数据，选取了四部电视剧为研究对象，以"观众集中度"和"观众构成"为研究指标，建立对应分析模型，分析了电视剧与观众之间，观众与观众之间的收视偏好相关性或相似性，解决了电视剧目标观众定位、市场创作新方向等问题，并以直观、可视方式解释数据，为量化评估电视剧市场探索新的分析方法。
跳跃-扩散模型的期权定价
兰州大学数学与统计学院 兰州 730000
2011/11/7
本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期权定价的基础上，考虑了股票价格服从非齐次poisson跳跃-扩散模型且利率 r(t) 为时间的连续函数条件下的期权定价，运用随机微分方程方法，结合股票价格在有效期内无红利支付时满足的定价公式找出其期权定价的解。最后给出该模型下的几种期权定价公式。
上饶师范学院概率论与数理统计课件第八章方差分析和回归分析8.2 线性回归分析的数学模型。
利用指数二分法和不动点定理,得到了含有限分布时滞的模糊BAM细胞神经网络概周期解存在性的充分条件,通过构造李雅普诺夫函数和Yang不等式,得到了概周期解的全局指数稳定性.
生物起源及进化新模型
生物起源及进化 复杂性 广义熵
2009/11/25
将Boltzmann经典熵修正为广义熵，并提出融合物理学和生物学的法则——最大广义熵原理。基于此原理建立了生物起源及进化的新模型，并以蛋白质进化为例展开了分析。
基于实际波动率的VaR模型实证研究
风险价值 实际波动率 GARCH模型
2009/11/19
以实际波动率预测方法替代传统的波动率预测方法，应用到VaR模型中去，并随机选择了五只股票数据进行实证研究，比较基于GARCH模型和实际波动率模型的两种VaR预测结果，得到基于实际波动率的VaR预测效果显著地优于基于GARCH模型的VaR预测效果.
变系数混合模型的光滑样条推断
变系数混合效应模型 光滑样条估计 限制最大似然 线性混合效应模型
2009/11/19
为了拟合纵向数据和其他相关数据,
本文提出了变系数混合效应模型(VCMM).
该模型运用变系数线性部分来表示协变量对响应变量的影响,
而用随机效应来描述纵向数据组内的相关性, 因此,
该模型允许协变量和响应变量之间存在十分灵活的泛函关系.
文中运用光滑样条来估计均值部分的系数函数,
而用限制最大似然的方法同时估计出光滑参数和方差成分,
我们还得到了所提估计的计算方法.
大量的模拟研...
变系数模型是近年来文献中经常出现的一种统计模型.
本文主要研究了变系数模型的估计问题,
提出运用小波的方法估计变系数模型中的系数函数,
小波估计的优点是避免了象核估计、光滑样条等传统的
变系数模型估计方法对系数函数光滑性的一些严格限制. 并且,
我们还得到了小波估计的收敛速度和渐近正态性.
模拟研究表明变系数模型的小波估计有很好的估计效果.
不完全椭球约束下多元线性模型线性估计的可容许性
可容许性 不完全椭球约束 线性估计 多元线性模型
2009/11/19
本文研究了多元线性模型当未知参数受不完全椭球约束$\mbox{tr}
(\Theta-\Theta_1)'N(\Theta-\Theta_1)\leq\sigma^2$时线性估计的可容许性问题.
具体而言,
我们研究了约束$\mbox{tr}(\Theta-\Theta_1)'N(\Theta-\Theta_1)\leq
\sigma^2$中$N$和非中心点$\Theta_1$对线性估计...
不平衡单因素随机模型在职业接触评价中的应用
广义$p$值 势 随机变量 职业接触限值
2009/11/19
在职业接触评价中,
单因素随机模型可用于评价工人接触均值超过职业接触限值的概率.
当数据不平衡时, 本文利用广义推断研究了关于此概率的假设检验,
并对此方法与已有方法进行了模拟对比研究. 模拟结果表明,
本文所给方法优于已有方法, 特别是在数据极不平衡时效果更优.
多元线性模型系数的广义根方改进估计类
多元线性模型 可容许估计 广义根方估计
2009/11/11
从矩阵变换理论出发，对多元线性模型的系数提出了广义根方估计。证明了它优于系数有ＬＳ估计，根方改进估计，且是β的线性可容性估计等性质。
一类统计决策优化模型的建立及其应用研究
统计决策 优化模型 信息熵 统计分析
2009/11/11
借助于统计信息论，在信息熵的基础上给出一种统计分析优化的信息方法，并通过对一个疾病诊断统计信息优化模型的建立与应用实例分析，探索了统计分析优化的新方法，为进一步充实与完善现行统计方法，深化统计分析改革提出了一种新途径。
半参数变系数部分线性模型的函系数检验
局部线性方法 拟似然估计 广义似然比检验 Wilks
2009/11/2
通过局部线性方法给出未知函系数与未知参数的拟似然估计,
利用未知量的拟似然估计构造了函系数部分的广义似然比检验,
并证明了原假设下检验统计量渐近服从自由度独立讨厌参数与讨厌函数的~$\chi^{2}$-分布,
揭示了Wilks 现象. 通过模拟例子对给出的检验方法作出分析.