搜索结果: 1-15 共查到“证券组合”相关记录22条 . 查询时间(0.13 秒)
证券组合风险最小时证券投资比例及相关系数探讨
证券组合风险 证券投资比例 相关系数
2017/5/9
投资者在进行证券投资时，一般不会将所有资金都投资于一种证券，而是投资于两种或两种以上的证券，对于测定两种证券最小方差组合（也就是组合的风险最小）时各证券的投资比例和两种证券投资组合存在最小方差时所要求的相关系数上限，目前的教材一般都是通过作图并测量图上坐标的方法来确定。这种方法既不准确，又费时间，更不能揭示各影响因素及其影响程度。本文通过简单而严密的数学推导，探讨出这两个问题的数学表达式，使得问题...
金融证券组合模型理论分析
证券组合 CAPM 收益与风险
2014/6/23
介绍马科维兹1952年提出的证券组合选择模型，以及后续研究者对此模型所做的不断改进；然后介绍证券市场中较为经典的一个定价模型CAPM；和讨论现代证券组合理论研究中的难点；收益和风险的预测问题。
混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差
证券组合 风险度量 尾部条件方差 混合椭球分布
2013/10/20
由于风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,因此在刻画极端金融风险方面存在一定的缺陷。为了更好地控制尾部极端损失的发生概率,我们选择用尾部条件方差来刻画这种极端风险,即超过风险价值的那部分损失的方差。考虑到混合椭球分布在金融数据建模中的重要性,本文在这类分布下研究了证券组合的尾部条件方差,得到了证券组合尾部条件方差风险的精确表达式,为了验证本文的结果,我们也进行了一些数值计算...
证券组合有效子集的统计推断
证券组合 有效子集 统计推断
2013/10/18
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子.
证券组合有效子集的统计检验及实证研究
证券组合 有效子集 统计检验
2013/3/9
本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel的均值-方差张成条件。实证结果表明,本文的方法相对于现有的基于矩阵秩的判别方法更稳健。
基于PSO的考虑完整费用的证券组合优化研究
交易费用 证券投资组合 粒子群算法
2010/9/6
通过分析中国证券市场证券交易不可拆分、不能卖空的特点以及现存的各种交易费用，建立一个考虑完整交易费用的证券投资组合优化模型，同时给出一个应用粒子群算法(PSO)求解的实例。结果证明该证券投资组合优化模型的完整性和有效性，也表明PSO算法可以快速准确地求解证券投资组合优化问题。
风险修正下的证券组合选择模型
投资决策模型 投资对象选择模型有效边界
2009/11/3
对投资对象进行了选择，提出了投资对象选择模型，并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界，发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段．
风险修正下的证券组合选择模型
证券组合 风险修正
2009/11/2
对投资对象进行了选择，提出了投资对象选择模型，并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界，发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段．
风险与收益折衷的证券组合模型神经网络求解
证券 收益率 投资组合 风险
2009/10/29
通过分析证券的收益率和风险的关系，为个人或机构投资者提供理论指导。根据风险与投资模型的特点，给出了不允许卖空情形下证券投资的风险与收益折衷模型的神经网络算法，找出了可行的证券组合最优决策的方法.
最优证券组合投资模型
证券组合 投资偏好曲线 风险偏好
2009/10/26
在Markowitz组合理论基础上，提出一种“投资偏好曲线”，并以此作为工具，设计了一种确
定特定投资者最优证券组合的方法，有效弥补了证券组合的不足。
体液免疫算法及其对证券组合投资分析的应用
风险度量 投资组合 免疫算法 体液免疫
2009/9/25
基于Jia &Dyer 的一般性失望模型, 给出一种新的非对称风险度量方法, 建立该风险度量下考
虑证券最小交易单位约束的组合投资二次整数规划模型; 进而依据体液免疫原理设计实用、简单的新
体液免疫算法,并寻求该模型的最优方案. 算法设计中引入优秀抗体演化操作,搜集和更新进化中最好
解, 以及建立能增强群体多样性及具有较强整体、局部、并行搜索能力的免疫操作, 从多方位搜索最优
解. 实证...
一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析
奇异协方差阵 有效证券组合 有效前沿 套利
2008/11/24
本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合, 得到了证券市场存在有效证券组合的
充要条件, 并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质. 最后, 本文还在奇异协方差阵下
进行了无套利分析, 得到了证券市场无套利的充要条件, 从而证明了Szeg\"{o}的猜想.
不允许卖空证券组合选择的有效子集
Markowitz组合选择理论 卖空 均值-方差分
2007/12/11
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿,本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件。
证券组合选择的有效子集
Markowitz组合选择理论 均值一方差分析 有效组合前沿 有效子集
2007/12/11
本文引进证券组合选择的有效子集概念． 有效子集可取代原有的基本证券集来生成Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ有效组合前沿．本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件．在理论上，这是一条新的ｋ－基金分离定理；在实际应用上，这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量．