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现实中，企业之间普遍存在两种或多种关联关系，在关联关系交互作用下，信用风险的传染路径和强度通常会发生改变，导致企业间信用风险传染变得更加复杂。基于此，本文在两种常见的关联（资产关联和交易关联）并存情景下，利用双层网络刻画企业网络拓扑结构，构建包含关联关系交互作用的信用风险传染模型，考察关联关系的交互作用对信用风险传染效应的影响。研究发现：与仅存在资产关联关系相比，资产关联和交易关联并存导致信用风险...
疫情突发使很多企业面临订单无法按期完成、信贷到期违约等信用风险，以及现金流短缺、供应链断裂、经营收入大幅下降等经营风险。在推动企业有序复工的同时，各地政府应强化区域之间行政引导和协同管理，积极落实中央政策措施，及时精准识别企业复工后一段时间内面临的一系列问题，防范区域信用风险发生与传导。
上海财经大学金融学院金融机构与金融市场课件第九章 信用风险。
在传统KMV模型基础上引入资产价格跳跃因子，基于Merton期权定价模型构建了LJD-KMV模型，选取2012 ~ 2016年产能过剩行业的58家上市发债主体为研究对象，利用极大似然法估计跳跃风险，并计算出违约距离（DD）计量信用风险。研究发现，包含资产价格跳跃的LJD-KMV模型适用于我国的信用风险计量研究。进一步研究发现，产能过剩行业中，煤炭、钢铁行业上市公司股价跳跃风险较大，西南、东北、华东...
供应链金融信用风险评价
供应链金融 信用风险 多层次灰色评价 中小企业融资
2018/5/9
作为一种新型信贷模式，供应链金融突破了传统授信融资模式的局限性，有助于解决中小企业融资约束问题。但随着供应链金融的推广应用，信用风险管理问题逐渐凸显。基于江苏某中小企业的案例证据，运用多层次灰色评价方法，通过对中小企业实力、核心企业实力、供应链状况、交易资产特征四个层面的研究，探讨有效计量与评价供应链金融模式下中小企业信用水平的问题，从而为防范与控制信用风险提供理论依据与决策参考。
供应链金融视角下的房地产企业信用风险
供应链金融 房地产业 信用风险 Lasso-SVM
2018/5/10
供应链金融作为一种新的思想和管理方法，在提高企业效益的同时也加大了风险。传统商业银行作为授信方，合理识别和控制企业的信用风险是供应链金融业务稳健发展的基础，也是供应链上企业控制风险的关键。基于供应链金融信用风险理论，结合房地产企业行业特征，将支持向量机应用到风险评价模型中，建立供应链金融中房地产企业风险度量的Lasso-SVM模型，用于识别房地产企业的违约风险，以期为银行信贷融资提供新的思路。
P2P网贷平台的信用风险及其分散机制设计——基于信号传递模型
P2P网贷平台 信用风险 信号传递 部分本金保障
2018/11/19
本文首先分析了引致P2P网贷平台信用风险的原因，然后以信号传递模型为基础，探讨了将信用中介角色剥离后第三方保险对P2P网贷平台信用风险管理的作用，研究了全额本金保障和部分本金保障机制下的分离均衡条件。研究结果表明，部分本金保障机制下的分离均衡状态可从借贷两方有效分散平台信用风险。最后，提出可采用部分本金保障机制、加强借款人资质审查及信息披露力度、完善征信制度建设等手段管理P2P网贷平台信用风险。
本文以参保中国出口信用保险和正在使用出口信用担保的中小企业为研究对象，深入分析了短期出口保险和出口信用担保对企业出口规模的影响。分析结果显示：第一，信用风险特性和出口保险特性对参保短期出口保险有显著正影响；第二，短期出口保险和出口信用担保对出口业绩均有显著正影响；第三，在出口企业环境特性和出口业绩之间的关系中，对于出口信用风险系统管理的企业和对于出口信用保险特性较为满意的企业对出口业绩产生显著正影...
构建基于CFaR的小微企业信用风险评价模型
小微企业 信用风险 现金流量 CFaR
2018/11/16
小微企业具有不同于大中型企业的特点，从而其信用风险来源及表现形式与大中型企业相比存在巨大的差异，现有针对大中型企业信用风险的评价方法对小微企业并不适用，故以现金流量为基础，利用CFaR技术构建了小微企业信用风险评价模型。
P2P网络借贷中的借款描述质量、出借行为与信用风险
P2P网络借贷 借款描述 投资者决策 信用风险 IVprobit回归
2018/7/12
通过P2P网络借贷平台人人贷的真实数据探究借款描述质量与出借行为和真实信用风险水平的关系，结果表明：借款描述质量会显著影响出借人的决策行为，借款描述中语句通顺、长度适中、不包含负面情绪且蕴含人格更多的借款标的更容易满标；不同人格对于投资者决策的影响具有显著差异。另外，投资者以借款描述为媒介对于标的信用风险的认知与实际风险水平存在一定偏差，具有勤奋、追求生活品质、还款历史和尝试人格的借款人更倾向于如...
基于BP-KMV模型的非上市公司信用风险度量
信用风险 BP-KMV模型 违约距离 Matlab技术
2018/7/30
我国商业银行面对的信贷客户大都是非上市公司，如何有效地度量非上市公司的信用风险一直是我国商业银行亟待解决的难题。通过构建BP神经网络与KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型，以46家中国制造业上市公司及35家制造业非上市公司的相关数据为样本，运用Matlab技术进行实证分析，结果表明，通过该模型计算出来的非上市公司违约率可用度很高，能很好地评估上市公司信用状况。
我国物流企业信用风险及其影响因素分析
物流企业 信用风险 KMV模型 影响因素
2018/7/20
以2009 ~ 2015年67家上市物流企业为样本，运用KMV模型对其信用风险以及信用风险的主要影响因素进行研究，结果表明：物流企业的信用风险自2011年起显著上升；宏观经济环境、物流企业的总资产及资产负债率对信用风险有显著影响。特别是随着GDP增长率的降低，物流企业的违约距离减小，信用风险上升。该研究结果提供了物流企业信用风险动态变化的经验证据，对加强物流企业信用风险管理具有一定的借鉴意义。
基于非均衡模糊近似支持向量机的P2P网贷借款人信用风险评估及应用
P2P网贷 信用风险评估 模糊近似支持向量机 非均衡样本
2018/11/15
现实中P2P网贷平台可信用户和违约用户的样本分布具有非均衡性，且投资者对分类错误持有不同接受程度.本文通过使用双边权重误差测量方法和映射距离选择正负样本误差项的隶属度，构建了基于非均衡模糊近似支持向量机（DFPSVM）的P2P网贷借款人信用风险评估模型.然后，提出了借款人信用评分及评级方法.最后，借助人人贷平台借款人信用信息进行了实证分析，结果表明所构建的模型与其他模型相比具有更好的适应能力和较高...
兰州财经大学金融学院金融风险管理课件第五章 信用风险管理
兰州财经大学金融学院 金融风险管理 课件 第五章 信用风险管理
2017/3/6
兰州财经大学金融学院金融风险管理课件第五章 信用风险管理。