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基于VaR的信用风险定价 VaR 信用风险可违约债券首达时 2012/4/13

本文将VaR方法引入到可违约债券定价模型中，发现当可违约债券的在险价值超过确定的边界时，债券发生违约。本文分析了违约边界可能形式，给出在无风险利率为常数时的定价公式，提出可以利用Monte Carlo来求解价格公式，并得到数值解，还分析了当无风险利率随时间变化时的情形。