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基于PVAR模型和VAR模型的工业用水与工业经济增长关系研究
工业用水 工业经济增长 PVAR模型 VAR模型
2019/3/14
量化工业用水与工业经济增长之间的互动关系,对工业节水具有重要意义。以1998—2015年为考察期,采用PVAR模型和VAR模型分别研究我国东部地区整体以及各省份工业用水与工业经济增长的互动关系。PVAR模型结果表明:工业用水与工业经济增长存在长期协整关系,工业用水的滞后一期对工业经济增长有显著的正向影响,工业用水对工业经济增长扰动的响应经历先上升后下降的倒“U”过程,而水资源却逐渐制约工业经济增长...
旅游型城市旅游化与城镇化动态关系检验——基于面板VAR模型
旅游型城市 旅游化 城镇化 面板VAR模型
2018/6/11
旅游化与城镇化是当今经济社会发展的两大推动力,两者之间的动态关系对于促进旅游产业发展和新型城镇化建设有着重要意义。以我国24个典型旅游型城市为研究对象,利用2006 ~ 2015年的样本数据构建面板自向量回归模型(面板VAR)。通过单位根检验、协整检验、面板矩估计、脉冲响应及方差分解的实证方法,检验旅游化和城镇化之间的动态作用关系。结果表明:旅游型城市的旅游化与城镇化之间存在互动关系。从短期来看,...
甘肃省城镇化、工业化与金融发展动态探析——基于VAR模型
城镇化 金融发展 工业化 VAR模型
2018/11/13
城镇化、工业化与金融发展是现代经济中的重要组成部分,但是三者之间的关系尚不明确。本文对甘肃省1983 ~ 2014年金融发展、城镇化和工业化的动态关系进行了分析,运用VAR模型、脉冲响应、方差分解等定量分析方法进行了实证研究。结果显示:城镇化、工业化促进金融发展,且工业化对金融发展的贡献大于城镇化;城镇化与工业化发展并不协调,城镇化能够促进工业化,而工业化阻碍城镇化发展;金融发展虽能够促进城镇化发...
基于GARCH和VAR模型的股指期货最优套保比计算
最优套保比确 股指期货 GARCH模型 VAR模型
2015/6/8
为了便于投资者投资,本文计算了投资者利用股指期货进行套期保值时应选取的最优合约份数,也就是股指期货的最优套保比。通过选用沪深两市A股300股指现货作为持有头寸、沪深300股指期货为套保工具,选取2012年4月19日至2014年1月13日的股指现货和期货的收益率序列,采用主流的GARCH模型和VAR模型,在可变的样本区间下计算了股指期货的最优套保比。较之国内文献忽略时变特征的做法,本文采用的方法较为...
基于VaR的信用风险定价
VaR 信用风险 可违约债券 首达时
2012/4/13
本文将VaR方法引入到可违约债券定价模型中,发现当可违约债券的在险价值超过确定的边界时,债券发生违约。本文分析了违约边界可能形式,给出在无风险利率为常数时的定价公式,提出可以利用Monte Carlo来求解价格公式,并得到数值解,还分析了当无风险利率随时间变化时的情形。
多分形波动率测度的VaR计算模型
多分形 波动率测度 风险价值 Backtesting
2009/9/28
以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractalspectrum)分析的市场波动率测度方法(Volatility measurement),并进一步探讨了其在市场风险价值(VaR)计算中的模型设计和应用.实证结果表明: 我国新兴资本市场的价格波动确实具有显著的多分形特性,且与各类线性和非线性GARCH族模型相比, 在高风险水平上,基于多分形...