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CAPM在上海证券市场的验证——来自奥运概念20支股票的数据
上海证券市场 CAPM
2009/3/26
中国证券市场经过十几年的建设，已经取得了重大成就。但是，作为一个发展中的新兴市场，其较强的波动性和巨大的风险性仍是一个较为突出的问题。违规操作、过度投机等因素常常造成市场大起大落，加大了市场的投资风险。因此，如何测量中国股市的投资风险，怎样权衡风险与收益的关系已成为广大投资者日益关注的问题。目前，国际上关于证券投资风险与收益相关性研究的主流理论是资本资产定价理论（CAPM）。这一模型与APT（套利...
Mean-Preserving-Spread Risk Aversion and The CAPM
CAPM equilibrium two-fund separation generalized efficient portfolio MPS-risk-aversion
2011/4/6
This paper establishes conditions under which the classical CAPM holds in equilibrium. Our derivation uses simple arguments to clarify and extend results available in the literature. We show that if a...