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中国证券市场中Beta系数的存在性及其相关特征研究资本资产定价模型 Beta系数证券市场市场收益率 2007/6/17

该文认为，中国证券市场存在资本资产定价模型中描述的Beta系数，该文发现了使用不同的市场收益率的算法计算出来的Beta系数有着显著的差异，因此，存在以不同的方法计算得到的Beta系数，在相同的研究过程中可能得出不相同的结果的情况出现。该文的研究结果证实了这样一个事实：在中国证券市场，至少是在该文研究的时间区间段，CAPM模型是成立的。该文还发现中国证券市场中Beta系数并不存在显著的行业差异，但是...