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安徽财经大学中级计量经济学课件第四章 向量自回归模型。
安徽财经大学经济学院计量经济学课件第七章 分布滞后模型与自回归模型。
应用通用自回归模型实现图像的自适应滤波
图像处理 自适应滤波 自回归数学模型 GM参数估计
2014/3/4
考虑数字图像滤波处理对融线性和非线性于一体的数学模型的需求, 根据Weierstrass逼近理论推导建立了通用的自回归数学模型。该模型将线性自回归模型和非线性自回归模型融合于一个统一的数学表达式中, 仿真实验表明其能够较好地拟合现有的线性和非线性自回归模型。用二维向量取代标量参数, 推导了通用自回归模型的二维数学表达式。通过对比分析, 确定采用GM(Generalized M estimator)...
阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究（一）
TAR模型 Chan估计方法 偏差和标准差 Monte-Carlo模拟
2013/8/23
对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计，主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型，采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。结果表明：在小样本中，阈值和自回归参数估计都存在明显的偏差；阈值估计相对于自回归参数估计而言，显得更加不稳定，具有更大的偏差和标准差。进一步...
运用柯布-道格拉斯生产函数和索洛经济增长速度方程测算我国区域技术进步在经济增长中的贡献率;运用三次指数平滑方法,提取我国技术进步贡献率和技术进步速度的趋势规律。结果显示:我国整体的技术进步贡献率呈现稳步上升的趋势,但区域间技术进步贡献率差异明显。通过分析技术进步速度与技术进步贡献率的关系,建立VAR模型,揭示了所有制结构、产业结构、研发投入、人力资本以及外商投资水平对技术进步以及对技术进步贡献率的...
建立国内生产总值与居民消费支出有关形式变量的向量自回归模型和误差修正模型,依据国内生产总值和居民消费支出的历史数据分别对模型进行估计,并利用估计好的2个模型对近2年的相应变量进行预测,将预测结果与实际数据相比较,从而得出2 个模型的预测效果.通过比较显示:误差修正模型预测效果优于向量自回归模型.
本文提出并研究了一些诊断检验工具, 用于一般参数型的时间序列向量自回归模型的拟合优度检验. 该检验在零假设下渐近服从卡方分布,并能侦察到以参数速度收敛到零假设模型的备择模型. 检验涉及到权函数,因此可以灵活地选择权函数以提高检验功效, 尤其是在可能的偏离方向已知情形. 如果备择不是方向型的, 而只知道其属于某一个模型类中, 此时可构造一个渐近分布自由的极大极小(maximin)检验. 对于饱和备择...
对一簇时间序列明确定义了自协方差非平稳时间序列.对于自协方差非平稳时间序列, 提出了用于自协方差非平稳时间序列的3种时变参数自回归(TVPAR)模型:满阶TVPAR模型、非时变阶次TVPAR模型和时变阶次TVPAR模型. 并进行了有关的最小赤池信息量准则(AIC)估计.
复旦大学计量经济学课件第九章 分布滞后和自回归模型
复旦大学 计量经济学 课件 第九章 分布滞后和自回归模型
2009/8/5
复旦大学计量经济学课件第九章 分布滞后和自回归模型。
以具有4种Fr数、3种比尺共12组工况的水流脉动压力试验数据为基础，提出将基于自回归(AR)模型的现代谱估计方法应用于水流脉动压力频谱特征研究中。分析结果表明：水流脉动压力谱密度曲线平滑、方差小，因不受虚假峰值的影响，谱密度曲线呈窄带有色噪声形式分布，主频率明确；经St数归一化后，Fr数相同的3条脉动压力谱密度曲线在主要频率范围内基本重合，表明水流脉动压力频谱特征在其主要频率范围内满足重力相似律。
门限自回归模型及其在耕地总量预测中的应用
耕地总量预测 马尔可夫模型 门限自回归模型
2009/5/7
利用梅州市55年来长时序耕地总量统计资料，引入门限自回归模型对耕地面积进行了预测，并和马尔可夫模型预测结果进
行了比较。结果表明，通过门限值的控制作用，门限自回归模型有效地利用时序数据隐含的时序分段相依性这一重要信息，限制了模
型误差，从而保证了预测性能的稳健性，有很高的短中期预测精度。
在光谱分辨率增强技术中，线型优化最大熵谱估计方法LOMEE(line shape optimized maximum entropy spectral estimation)是指通过傅里叶自退卷积技术消除光谱谱线线型对干涉图的影响，而后对干涉图进行自回归参数建模，求出自回归模型系数，代入光谱估计公式得到光谱图。文章采用了两种方法：修正协方差法MCOV(modified covariance met...
首先详细讨论自回归(autoregressive，AR)模型谱估计原理和基于AR模型的间谐波分析原理。针对其中较常用的Burg算法存在的谱线分裂和谱峰偏移的缺点，提出基于Maple算法的间谐波分析新方法。该算法通过在预测误差平均功率最小的意义下直接求解m阶AR系数，解除了Levinson递推公式这一强约束条件。利用Levinson型阶数递推和附加的时移递推来求解自相关矩阵，使计算效率得到提高。与B...