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金融资产收益率分布具有"尖峰"、"肥尾"、"有偏"、"非对称"等典型事实,传统的正态分布、t分布、SKST分布无法完全描述这些特征,影响了以收益率分布设定为基础之一的参数法VaR模型度量的效果。近年来,理论界提出了AEPD、AST、ALD等分布来改善对金融资产收益率分布的描述。本文以沪深300指数为例,比较和分析了这些分布对金融资产收益率典型事实特征的描述及其在VaR度量效果上的差异。研究表明并非...
确定金融资产收益率分布形式的一种方法
2007/8/7
【摘 要】 准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础;本文在对证券收益率的正态性检验基础上，提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法…混合辨析法，并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算，最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。关键词 金融资产 正态分布 混合辨析 拟合优度