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基于多主体建模分析的银行间网络系统性风险研究
系统性风险 核心-边缘网络 共同冲击
2016/2/29
本文基于多主体建模分析了银行间核心-边缘网络的系统性风险。模型假设银行通过最优投资组合配置,在流动性和资本约束前提下谋求利润最大化。通过建立银行间市场交易环境的仿真模型,依据银行行为决策动态形成资产负债表与银行间网络敞口的数据,评估金融监管政策在银行间市场的实施效应。同时,引入不同网络结构模型加以对比分析,发现尽管核心-边缘银行间网络体系比无标度网络更易遭受共同冲击和传染风险,但当处于金融困境时,...
基于网络视角的银行业系统性风险度量方法
系统性风险 银行间网络 蒙特卡洛模拟 VaR
2016/6/2
网络模型已经成为研究银行系统性风险的重要方法。然而现有研究忽视了银行系统性风险的小概率特点,同时也缺少度量银行系统性风险的统一标准。为此,本文提出了基于网络模型的银行系统性风险度量方法:银行系统性风险VaR和银行系统性风险ES。首先,本文采用蒙特卡洛模拟方法,模拟银行外部冲击造成银行间网络损失的大样本。在银行间网络损失大样本中,估计银行系统性风险VaR和银行系统性风险ES。这两个测度能够捕捉到银行...
关于绿色项目管理本质的系统性研究
绿色项目管理（GPM） 系统本质 环保 和谐
2009/3/3
在回顾绿色管理发展的基础上,将其思想融入到了传统项目管理体系之中,总结了在绿色项目管理相关领域所获得的成果及存在的问题;从“探讨的角度”以及“绿色化本质与项目具体特点的联系”两个维度,深入研究了绿色项目管理的本质内涵,归纳出了对其定义较为全面的表述,并面向两类典型项目构建了其绿色项目管理体系框架。