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李辰旭：构建由数据驱动的金融衍生品定价模型
北京大学光华管理学院 李辰旭 数据驱动 金融
2021/4/23
北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授李辰旭通过理论与实证相结合的研究，探索出了一种全新的有力方法——构建和应用数据驱动的金融衍生品定价模型。李辰旭教授等所著的论文Implied Stochastic Volatility Models（可译作“隐含随机波动率模型”）不久前发表于金融学国际顶级期刊Review of Financial Studies，对该定价模型进行了详细的分析和阐述。该...