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当前木材市场价格波动原因分析及建议
木材市场 价格波动 原因分析 建议
2021/4/2
近期，我协会不少会员企业反映2020年底至2021年初木材价格涨幅较大，给市场带来了焦虑，增加了企业生产经营成本。为此，协会秘书处进行了调研分析。当前木材市场价格波动的主要原因：
马铃薯作为重要的农产品之一，其价格波动受多种因素影响。本文采用X-12 模型和H-P 滤波法，选取2005 年1月至2015 年12 月全国农产品批发市场价格的月度数据，将其波动分解为季节性、周期性、趋势性和不规则性波动4 种类型。结果显示，马铃薯生产的季节性是价格季节性波动的主要原因；成本上升及消费量增加推动价格趋势性上涨但总体趋于平缓；马铃薯价格呈明显的周期性波动，平均周期约为47 个月；天气...
结合私家车消费过程中从众心理所产生的羊群效应，从燃油价格调整引起的私家车使用成本变动角度出发，通过构建微分博弈模型，分析了私家车厂商的最优动态定价问题。得出的结论表明，燃油价格的上涨存在一个阈值，当调整幅度超过阈值时，私家车的最优动态定价随着时间不断下降；私家车厂商最优动态定价对于私家车保有量的敏感性，高质量私家车厂商小于低质量私家车厂商；并且，最优动态定价对于私家车保有量的敏感性随着羊群效应系数...
蔬菜价格波动及风险研究—以北京为例
蔬菜 价格 ARCH
2018/4/9
基于ARCH 类模型，采用2007 年6 月至2015 年11 月北京市蔬菜总体按月平均价格数据，对蔬菜市场价格波动引起的风险集簇性、“杠杆效应”等特征进行了系统分析。主要研究结论是，蔬菜价格波动具有ARCH 效应，蔬菜价格受前期波动的正向影响，但价格冲击对其价格波动的影响持续时间比较短，价格波动具有高风险高回报的特征，且存在“杠杆效应”。最后，针对结论提出了相关政策建议。
沪铜期货价格波动性对沪铜期货定价的影响研究
沪铜期货 波动性 期货定价 GARCH模型
2018/11/19
基于期货定价理论、波动性理论、协整理论和GARCH模型，以上海期货交易所的铜期货合约为研究对象，用沪铜连续合约价格反映我国沪铜期货市场价格水平，用沪铜连续合约价格的GARCH序列和沪铜连三合约价格的GARCH序列反映我国沪铜期货市场价格的波动率，用长江有色铜的现货价格反映我国的铜现货价格，用长江有色铜现货价格的GARCH序列反映我国铜现货市场的价格波动率进行实证研究。研究结论表明沪铜期货价格的波动...
突发事件信息冲击对猪肉价格波动的影响
信息冲击 猪肉价格 价格波动 杠杆效应
2019/4/23
信息是猪肉市场稳定发展的重要基础。频繁的信息交流使得猪肉市场的波动性大大增强。信息冲击与猪肉价格互动越来越明显，对稳定猪肉市场、保障居民生活水平以及生猪养殖户收入增长产生显著影响。本文以2008年1月至2015年4月疫情信息数据与猪肉零售价格数据为样本，采用PPM模型考察突发事件信息冲击与猪肉零售价格的突变点，在此基础上运用TARCH模型实证分析信息对猪肉价格波动的冲击效应及其影响特征。研究发现：...
基于MSVAR模型的有色金属价格波动影响因素的非线性效应研究
有色金属 价格波动 MSVAR模型 区制转换
2016/6/2
由于新兴市场需求增长和指数化投资同时出现在金属期货市场上,且供需因素与金融因素相互作用使得有色金属价格形成机制更为复杂,呈现出非线性、动态性以及结构异化等特征。基于此背景,本文提炼供需因素与金融因素影响有色金属价格波动的作用机理,选取2000年2月至2014年3月的月度数据,并构建MSVAR模型以铜为例展开实证分析。结果表明:铜价波动存在显著的区制转换特征,即膨胀期、平稳期、低迷期三种状态;三种状...
为了细致地考察中国不同种类蔬菜价格波动特征与规律，总结不同蔬菜价格波动的异同与变化，本文运用季节分解和H-P 滤波法，将中国四大类28 种蔬菜批发价格分解为趋势、周期、季节、随机4 种波动类型。分析发现：近年来季节波动对蔬菜价格的波动贡献逐渐减弱；随机波动对瓜果类、叶菜类蔬菜价格的波动贡献不断加强。各波动类型对不同蔬菜价格的影响差异较大，季节波动对瓜果类蔬菜价格影响强于其他蔬菜；叶菜类蔬菜价格波动...
价格波动下钢铁企业原材料采购多期优化模型
钢铁企业 原材料采购 价格波动 多期优化
2014/2/28
考虑钢铁企业原材料需求、采购提前期及价格波动的影响，建立原材料采购的多期优化模型，最小化单位采购成本并保证原材料的供应。由于模型求解困难，将其分解为多个子模型，并采用改进的粒子群算法进行求解。最后以某钢铁企业铁矿石采购优化为案例，表明多期优化决策比单期最优经济采购决策和以补充库存为目的的采购策略更优。
近期，国家社科基金重大项目“粮食价格波动、形成机制及调控政策研究”课题组全体成员在首席专家农业部农村经济研究中心宋洪远研究员的带领下，按照课题计划安排，举行了阶段性课题交流研讨会。交流讨论主要包括三方面内容：一是课题组成员汇报交流课题进展状况；二是提出目前研究中存在的主要问题和困难；三是确定下一步的研究计划安排。
北京市生猪价格波动信息平台建设
母猪 猪场 安全猪肉监管体系 生猪生产
2016/12/20
对基础母猪在100头以上的猪场建档，建立北京市安全猪肉监管体系，按照区、县属地管理，依托区、县动物卫生监督局，对每天猪群健康状况、生产成绩、存栏状态、销售情况、免疫情况、用药情况、流通情况进行详细登记，从而实现对生猪生产、销售与流通进行全过程的监督和管理。
基于SVAR模型对商品价格波动和居民消费关系的讨论
SVAR模型 商品价格 居民消费 脉冲响应
2014/6/23
本文运用结构向量自回归(SVAR)模型，深入分析了2000年到2012年月度商品零售价格指数与居民消费价格指数二者之间的关系，进行了相应的单位根检验，在VAR模型的基础上做出SVAR模型，由此获得了该模型中两变量长期稳定的关系，分析得出，二者受自身前期影响较大，且上期商品零售价格对于居民消费价格有明显的正相关影响(影响系数为0.44)。并在此基础上建立了脉冲响应函数，继而做出了(SVAR)模型的脉...
中国的资产价格波动与金融安全研究
资产价格 金融安全 信贷 国际资本
2011/11/20
本文基于金融安全的角度研究了中国的信贷扩张、国际资本流动与资产价格之间的相互影响。脉冲响应函数的实证结果表明,上证综指对信贷冲击的反应较小,对非FDI国际资本的流动具有负向反应;信贷对于上证综指的冲击具有正向反应。因此,现阶段信贷扩张和国际资本流动还不是导致中国资产价格剧烈波动的主要原因,但资产价格的上涨吸引了相当的信贷资金流入,这成为未来中国金融安全的一个隐患。未来时期,在不断开放及提高金融体系...
资产价格波动影响金融稳定及其传导机制述评
金融稳定 金融不稳定 资产价格波动 金融创新
2011/11/19
资产价格波动尤其是房价波动,是美国次贷危机爆发的导火索,金融创新作为危机产生的原因之一,也得到越来越多的关注。本文首先指出,关于金融不稳定的内生理论从本质上可以归结为资产价格的波动;然后从金融创新、流动性、银行资本金的变动、银行信贷渠道以及微观主体行为五个方面阐述了资产价格波动对金融稳定的影响,最后提出了研究建议。