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本文研究带非平稳厚尾非高斯量测噪声的非线性系统状态估计问题.考虑到广义双曲分布包含多种常见厚尾分布特例,且其混合分布为共轭的广义逆高斯分布,选用广义双曲分布建模厚尾噪声;进而引入伯努利变量构建高斯–广义双曲混合分布来建模非平稳厚尾噪声,并利用该分布的高斯分层结构得到系统的概率模型.随后采用变分贝叶斯方法实现对系统状态以及噪声参数的后验估计,得到针对此类噪声系统的卡尔曼滤波(Kalman filte...
随机截断下基于多个混合分布样本的非参数推断
混合分布 随机截断 Kaplan2meier 估计
2009/9/27
设有K族( K ≥2) i . i . d. (独立同分布) 随机变量{ Xij , j = 1 ,2 , ⋯, ni } , i = 1 ,2 , ⋯, K ,分别来自于
分布Gi ( x) = (1 - αi ) F1 ( x) +αi F2 ( x) ,其中αi ∈[0 ,1 ] . 每族随机变量同时被另一列i . i . d. 随机变量
Yij , j = 1 ...
两高斯混合分布的局部影响分析(英文)
高斯混合模型 EM算法
2009/9/4
对于两高斯混合分布,很难求参数的极大似然估计,当然也不便于影响分析.为此,这里通过引入遗失数据并利用EM算法,将局部影响分析建立在完全数据的似然函数基础上,并分析了一种特殊扰动对几个有代表性的参数的估计的影响、且以一例示之.
右随机截断下混合分布系数的非参数推断
混合分布 渐进正态 Hadamard可微 影响函数
2008/11/24
对于混合分布模型$H=\lambda F+(1-\lambda)G$, 构造了在右随机截断下混合分布系数$\lambda$的估计量$\wh{\lambda}$, 并证明了$\wh{\lambda}$的渐进正态性.