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运用沪港通前后三年的样本数据，首先采用线性VAR模型分析发现沪港通后沪港两市联动性存在结构性变化，然后从投资者异质性及跨市资产配置角度提出汇率波动对股市波动存在时变抑制性，并以汇率作为门限变量对沪港通前后两个样本进行了三市间联动性的区制转换分析，发现沪港通后汇率波幅增大对沪港两市之间的联动性存在抑制效应，而沪市与美市之间仅存在由美市到沪市的单向短期波动溢出效应，并提出建立汇率到股市的动态监测机制，...
我国股票市场的信息溢出效应研究——以沪港通政策实施为切入点
沪港通 信息溢出 时间序列方法 Granger因果检验 事件分析法 混合Copula
2018/12/29
在沪港通这一机制开通之后，我国股票市场经历了一个大起大跌的过程，而这种极端风险到底是否能够通过中国香港这一桥梁对香港股市，甚至美国股市造成影响，会造成多大的影响？首先选取上证综指、恒生指数、标准普尔500指数，利用时间序列方法、Granger因果检验针对沪市股票市场价格信息溢出对其他市场之间是否造成影响做出简单判断，然后利用事件分析法研究三个股票市场指数以及所包含的成分股对该政策实施前后会发生何种...