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结合风险测度方法VaR，提出基于在险价值的风险平价投资策略，建立了相应模型，并给出有效的算法。最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例，并与多种常用的投资策略进行了对比分析。结果显示，三种风险平价投资策略均优于全局最小方差组合等其它参照投资策略，其中基于在险价值的风险平价投资策略表现最优。
基于流动性风险La-VaR度量模型的股权质押率确定
流动性风险 La-VaR 股权质押率 股权质押
2018/11/16
在民生证券公司为顾地科技办理股权质押业务这一案例中，民生证券公司采用历史模拟法下的VaR模型进行风险评估。该方法存在缺陷，应引入流动性风险La-VaR度量模型予以改进，改进后的模型具有适用性。此类案例研究可得出结论：股权质押率的确定应考虑对流动性风险的度量，进而让证券公司可以承受股市更大的波动风险。
中山大学岭南学院高级计量经济学课件（II：Time series）CH5 Vector Autoregression (VAR) Models
中山大学岭南学院 高级计量经济学 课件（II：Time series） CH5 Vector Autoregression (VAR) Models
2017/6/14
中山大学岭南学院高级计量经济学课件（II：Time series）CH5 Vector Autoregression (VAR) Models。
Epidemiology of Fusarium agave wilt in Agave tequilana Weber var. azul
Pathozone soil-borne plant pathogens dispersion pattern
2017/6/26
Fusarium oxysporum is reported as the principal causal agent limiting production of Agave tequilana Weber var. azul, but frequent isolation of F. solani, and symptoms typical of F. solani as a pathoge...
ERGODICITY OF MAPPING CLASS GROUP ACTIONS ON SU(2)-CHARACTER VAR IET IES
GROUP ACTIONS MAPPING CLASS
2015/9/29
Let be a compact orientable surface with genus g andnboundary components
∂1,..., ∂n. Let b = (b1,...,bn) ∈ [−2,2]
n. Then the mapping class group
Mod() acts on the relative SU(2)-...
Comparison of the ensemble Kalman filter and 4D-Var assimilation methods using a stratospheric tracer transport model
the ensemble Kalman filter 4D-Var assimilation methods stratospheric tracer transport model
2014/12/19
An ensemble Kalman filter (EnKF) assimilation method is applied to the tracer transport using the same stratospheric transport model as in the four-dimensional variational (4D-Var) assimilation system...
The SPRINTARS version 3.80/4D-Var data assimilation system: development and inversion experiments based on the observing system simulation experiment framework
SPRINTARS development inversion experiments
2014/12/12
We present an aerosol data assimilation system
based on a global aerosol climate model (SPRINTARSSpectral Radiation-Transport Model for Aerosol Species)
and a four-dimensional variational data assim...
研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题. 假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用,可投资于无风险资产和一种风险资产, 风险资产的价格过程由Stein-Stein随机波动率模型刻画. 同时, 投资者期望能在投资过程中利用动态VaR约束控制所面对的风险.运用Bellman动态规划方法和Lagrange乘子法, 得到了该约束问题最优策略的解析式及特殊情形下...
杭州三次产业结构的研究---基于VAR和VEC模型的实证分析
产业结构 向量自回归 修正模型 实证检验
2011/11/9
通过对过去文献的综述，鉴于传统的经济建模方法分析及存在的不足，结合经济计量分析的特点，提出了基于向量自回归（vector auto regression，VAR）及向量误差修正（vector error correction，VEC）模型的经济数据的分析方法，阐述了该方法在经济计量分析中的优点，并介绍了VAR和 VEC的模型构建。通过杭州市1978年至2008年三次产业数据的实例分析，揭示了杭州市...
本文介绍了非参数方法中的经验似然方法在估计样本分位点时的应用，最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上．由于金融资产收益率的分布往往不能用参数方法准确的估计，经验似然方法作为非参数方法克服了这种局限，并改进了历史模拟方法．文章对人民币／美元、人民币／英镑 两种汇率进行了VaR的计算的实证分析，计算了VaR的点估计和区间估计，并比较了几种计算方法，得到了一些有意义的结果。
金融风险管理中VaR度量的光滑估计效率
&alpha -混合 亏量 经验估计 核光滑估计 风险价值
2013/10/20
本文研究了金融风险管理理论中风险价值(VaR)的非参数核光滑估计和经验估计的效率问题.对非独立的时间序列损失/收益样本,在均方误差(MSE)准则的意义下引入“亏量”的概念,亏量越大表明估计效率越低.并利用亏量对VaR模型的核光滑估计和基于样本分位数的经验估计进行了比较,在理论上证明了VaR模型的核光滑估计优于经验估计.同时,通过计算机模拟证实了理论获得的结论.本文还对国内沪深两市上的证券投资基金进...
Study on Characteristics of Quercus aliena var. acuteserrata Community in Mt. Qinling
Quercus aliena var. Acuteserrata Leaf-Form Life Form Mt. Qinling
2011/12/16
In Quercus aliena var. Acuteserrata community, phanerophytes (Ph) accounting for 58.7% was main Life form. Hemicryptophytes (H) with 28.1% was the second in Qinling Mountains. Mesophyll which accounte...
Genetic Relationships between Cultivated and Wild Olive Trees (Olea Europaea L. Var. Europaea and Var. Sylvestris) Based on Nuclear and Chloroplast SSR Markers
Cultivars Oleaster Genetic Relationship SSR Markers Haplotype Origin
2013/3/11
The olive is widely cropped in Tunisia where also oleaster trees thrive all around orchards and in natural sites. Little is known on the genetic relationships between the olive crop and oleaster trees...
基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型
置信区间 条件极值VaR 广义极值分布 高频数据
2010/9/2
为了更加精确地度量在险值的估计精度,基于广义极值理论推导了条件极值VaR的动态区间估计模型,得到了条件极值VaR置信区间解析解的一般形式,对在险值的估计精度进行了实时度量.利用高频数据重点考察了不同置信水平和不同样本容量分块下的条件极值VaR区间估计结果的精度和模型的有效性.结果表明:条件极值VaR的动态区间估计模型与参数法、非参数法以及蒙特卡罗法区间估计模型相比,不仅能够更为有效地捕获极端条件下...
Antioxidant Activities of the Extracts and Components of Teucrium orientale L. var. orientale
Teucrium orientale Labiatae antioxidant DPPH radical scavenging Harvesting stage Flavonoids Iridoids
2010/4/19
Antioxidant Activities of the Extracts and Components of Teucrium orientale L. var. orientale.