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搜索结果: 1-6 共查到理论经济学 power utility相关记录6条 . 查询时间(0.171 秒)
Consider power utility maximization of terminal wealth in a 1-dimensional continuous-time exponential Levy model with finite time horizon.
We consider the economic problem of optimal consumption and investment with power utility. We study the optimal strategy as the relative risk aversion tends to infinity or to one. The convergence of ...
We consider the optimal investment problem for Black-Scholes type financial market with bounded VaR measure on the whole investment interval $[0,T]$. The explicit form for the optimal strategies is f...
The Bellman Equation for Power Utility Maximization with Semimartingales.
We study power utility maximization for exponential Lévy models with portfolio constraints, where utility is obtained from consumption and/or terminal wealth. For convex constraints, an explicit solut...
We study the utility maximization problem for power utility ran-dom fields in a semimartingale financial market, with and without intermediate consumption. The notion of an opportunity process is intr...

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