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搜索结果: 1-4 共查到理论经济学 exponential utility相关记录4条 . 查询时间(0.046 秒)
In this paper we derive the exact solution of the multi-period portfolio choice problem for an exponential utility function under return predictability. It is assumed that the asset returns depend on ...
This paper studies stability of the exponential utility maximization when there are small variations on agent's utility. Two settings are studied. First, in a general semimartingale model where random...
Abstract. We investigate the continuity of expected exponential utility maximization with respect to perturbation of the Sharpe ratio of markets. By focusing only on continuity, we impose weaker regul...
We study a multi-period Arrow-Debreu equilibrium in a heterogeneous economy populated by agents trading in a complete market. Each agent is represented by an exponential utility function, where addi...

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