搜索结果: 1-8 共查到“理学 Black--Scholes”相关记录8条 . 查询时间(0.046 秒)
Black-Scholes模型是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的理论和实际意义。本文针对金融实际中支付红利下的Black-Scholes方程,构造了显-隐差分格式和隐-显差分格式,给出格式的收敛性、稳定性和误差估计。分析表明隐-显格式和隐-显格式均为二阶格式,两格式具有相同的计算量,分别约为Crank-Nicolson格式计算量的一半;数值试验表明支付红利下Black-...
On the kernel of the Black-Scholes equation in the Form of white noise
Black-Scholes equation white noise kernel
2010/9/25
In this paper, we study the well known equation which is the Black-Scholes equation in the form of white noise. We found the kernel of such equation and obtained some interesting properties of such ke...
Adiabaticity Conditions for Volatility Smile in Black-Scholes Pricing Model
Volatility smile Black-Sholes model no-arbitrage conditions
2010/4/27
Our derivation of the distribution function for future returns is based on the risk neutral approach which gives a functional dependence for the European call (put) option price, C(K), given the strik...
假定金融市场中的投资者仅掌握部分信息,即投资者仅能观测到股票和债券价格,而股票的瞬时回报率和市场的噪声源不能观测.对存款利率和贷款利率不相等的情形,运用凸分析和滤波技术得到了部分信息下股票付红利的Black-Scholes期权定价公式.对部分信息下最大化终端财富的问题,获得了最优投资策略.
Black-Scholes 期权定价模型的拓展
扩散-跳跃复合泊松过程 鞅方法 随机微分方程 期权定价 贴现过程
2012/9/26
假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典 Black-Scholes 方程进行了修正, 得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.
Symmetry Breaking for Black-Scholes Equations
Black-Scholes equation symmetry optimal system symmetry breaking solution
2007/8/15
2007Vol.47No.6pp.995-1000DOI:
Symmetry Breaking for Black-Scholes Equations
YANG Xuan-Liu,1,2 ZHANG Shun-Li,2,3 and QU Chang-Zheng2,3
1 School of Economics and Manageme...
一类带交易费用的含参数Black-Scholes模型
Black-Scholes模型 证券组合 交易费用 Leland模型
2012/11/15
对Black-Scholes模型,讨论其在带有参数α及存在交易费用情形下的推广,得到了带有参数α及存在交易费用的衍生证券定价模型.
一类广义的Black-Scholes模型的数值解
Black-Scholes模型 期权定价公式 抛物型方程 Cauchy问题 分离变量法 有限差分法
2012/11/16
用有限差分法研究一类带有参数α的广义Black -Scholes模型的数值解,并将其应用于实例中,得到了满意的数值结果.